Handelsstrategien Algorithmen

Die Grundlagen des Forex Algorithmic Trading Fast vor dreißig Jahren war der Devisenmarkt (Forex) durch Trades über Telefon, institutionelle Investoren geprägt. Undurchsichtige Preisinformationen, eine klare Trennung zwischen Interdealer-Handel und Händler-Kunden-Handel und geringe Marktkonzentration. Heute haben technologische Fortschritte den Markt verändert. Trades werden in erster Linie über Computer, so dass Einzelhändlern in den Markt eintreten, haben Echtzeit-Streaming-Preise zu mehr Transparenz geführt und die Unterscheidung zwischen Händlern und ihren anspruchsvollsten Kunden ist weitgehend verschwunden. Eine besonders wichtige Änderung ist die Einführung des algorithmischen Handels. Die, während bedeutende Verbesserungen der Funktionsweise des Devisenhandels, stellt auch eine Reihe von Risiken. Durch die Betrachtung der Grundlagen der Forex-Markt und algorithmischen Handel, werden wir einige Vorteile algorithmischen Handel hat zum Devisenhandel gebracht, während auch einige der Risiken. Forex Basics Forex ist der virtuelle Ort, an dem Währungspaare in unterschiedlichen Volumina nach festgelegten Preisen gehandelt werden, wobei eine Basiswährung einen Preis in Form einer Quotierungswährung erhält. Betrieb 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, Forex gilt als weltweit größte und liquide Finanzmarkt. Nach der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) lag das tägliche weltweite Handelsvolumen im April 2013 bei 2,0 Billionen. Der Großteil dieses Handels ist für US-Dollar, Euro und japanischen Yen erfolgt und umfasst eine Reihe von Spielern, darunter private Banken, Zentralbanken, Pensionskassen. Institutionelle Anleger, Großkonzerne, Finanzgesellschaften und Einzelhändler. Obwohl spekulative Handel die Hauptmotivation für bestimmte Investoren sein kann, ist der Hauptgrund für die Existenz der Forex-Märkte, dass Menschen Währungen handeln müssen, um ausländische Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Die Aktivität auf dem Forex-Markt wirkt sich auf die realen Wechselkurse aus und kann daher den Output, die Beschäftigung, die Inflation und die Kapitalströme einer bestimmten Nation tief greifen. Aus diesem Grund haben Politiker, die Öffentlichkeit und die Medien alle ein Interesse an dem, was auf dem Forex-Markt geht. Grundlagen des algorithmischen Handels Ein Algorithmus ist im Wesentlichen eine Reihe von spezifischen Regeln entworfen, um eine klar definierte Aufgabe abzuschließen. Im Finanzmarkthandel führen Computer benutzerdefinierte Algorithmen durch, die durch eine Reihe von Regeln, die aus Parametern wie Timing, Preis oder Menge, die Struktur der Trades, die gemacht werden, bestehen. Es gibt vier grundlegende Arten von algorithmischen Handel auf den Finanzmärkten: statistische, Auto-Hedging, algorithmische Ausführungsstrategien und direkten Marktzugang. Statistisch bezieht sich auf eine algorithmische Strategie, die auf der Grundlage der statistischen Analyse der historischen Zeitreihendaten nach rentablen Handelsmöglichkeiten sucht. Auto-Hedging ist eine Strategie, die Regeln, um eine Händler Risiko-Risiko zu reduzieren erzeugt. Das Ziel der algorithmischen Umsetzung Strategien ist es, ein vorgegebenes Ziel, wie z. B. Verringerung der Auswirkungen auf den Markt oder führen Sie einen Handel schnell. Schließlich beschreibt der direkte Marktzugang die optimalen Geschwindigkeiten und niedrigeren Kosten, auf die algorithmische Händler Zugriff haben und auf mehrere Handelsplattformen zugreifen können. Eine der Unterkategorien des algorithmischen Handels ist der Hochfrequenzhandel, der durch die extrem hohe Häufigkeit von Handelsaufträgen gekennzeichnet ist. High-Speed-Handel kann bedeutende Vorteile für Händler, indem sie ihnen die Fähigkeit, Geschäfte in Millisekunden von inkrementalen Preisänderungen zu machen. Aber es kann auch bestimmte Risiken mit sich bringen. Algorithmischer Handel im Forex-Markt Ein Großteil des Wachstums des algorithmischen Handels in den Devisenmärkten der vergangenen Jahre ist auf Algorithmen zurückzuführen, die bestimmte Prozesse automatisieren und die zur Durchführung von Devisentransaktionen benötigten Stunden reduzieren. Die Effizienz der Automatisierung führt zu niedrigeren Kosten bei der Durchführung dieser Prozesse. Ein solches Verfahren ist die Ausführung von Handelsaufträgen. Das Automatisieren des Handelsprozesses mit einem Algorithmus, der auf vorher festgelegten Kriterien beruht, wie beispielsweise das Ausführen von Aufträgen über eine bestimmte Zeitspanne oder zu einem bestimmten Preis, ist wesentlich effizienter als die manuelle Ausführung durch den Menschen. Banken haben auch die Vorteile von Algorithmen genutzt, die programmiert sind, um die Preise von Währungspaaren auf elektronischen Handelsplattformen zu aktualisieren. Diese Algorithmen erhöhen die Geschwindigkeit, mit der die Banken Marktpreise zitieren und gleichzeitig die Anzahl der manuellen Arbeitsstunden reduzieren können, die zur Preisangabe erforderlich sind. Einige Banken programmieren Algorithmen, um ihr Risiko zu reduzieren. Die Algorithmen können verwendet werden, um eine bestimmte Währung an einen Kundenhandel zu verkaufen, in dem die Bank den Gegenwert gekauft hat, um eine konstante Menge dieser bestimmten Währung beizubehalten. Dies ermöglicht es der Bank, eine vorab festgelegte Risikoposition für diese Währung zu halten. Diese Prozesse wurden durch Algorithmen deutlich effizienter, was zu niedrigeren Transaktionskosten führt. Dennoch sind diese nicht die einzigen Faktoren, die das Wachstum im Forex algorithmischen Handel treiben. Algorithmen wurden zunehmend für spekulativen Handel verwendet, da die Kombination von Hochfrequenz und die Fähigkeit, Daten zu interpretieren und Aufträge auszuführen, es den Händlern ermöglicht haben, Arbitrage-Chancen zu nutzen, die sich aus kleinen Preisabweichungen zwischen Währungspaaren ergeben. All diese Vorteile haben zu einer verstärkten Nutzung von Algorithmen in der Forex-Markt geführt, aber lassen Sie sich einige der Risiken, die algorithmischen Handel begleiten. Risiken im algorithmischen Forex Trading beteiligt Obwohl algorithmischen Handel hat viele Verbesserungen gemacht, gibt es einige Nachteile, die die Stabilität und Liquidität der Forex-Markt bedrohen könnte. Ein solcher Nachteil betrifft Ungleichgewichte der Handelskraft der Marktteilnehmer. Einige Teilnehmer haben die Mittel, um eine ausgeklügelte Technologie zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, Informationen zu erhalten und Aufträge mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit auszuführen als andere. Dieses Ungleichgewicht zwischen Haves and Have-Nots in Bezug auf die anspruchsvollste algorithmische Technologie könnte zu einer Fragmentierung innerhalb des Marktes führen, die zu Liquiditätsengpässen im Laufe der Zeit führen kann. Darüber hinaus gibt es grundlegende Unterschiede zwischen den Aktienmärkten und dem Forex-Markt gibt es einige, die befürchten, dass der Hochfrequenz-Handel, der den Börsen-Blitz-Absturz am 6. Mai 2010 verschärft könnte ähnlich beeinflussen den Forex-Markt. Da Algorithmen für bestimmte Marktszenarien programmiert sind, können sie nicht schnell genug reagieren, wenn sich der Markt drastisch verändert. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen die Märkte überwacht und das algorithmische Handel während der Marktturbulenzen ausgesetzt werden. Allerdings könnte in solchen Extremszenarien eine gleichzeitige Aussetzung des algorithmischen Handels durch zahlreiche Marktteilnehmer zu einer hohen Volatilität und einer drastischen Verringerung der Marktliquidität führen. Die Bottom Line Obwohl algorithmischen Handel wurde in der Lage, die Effizienz zu steigern, wodurch die Kosten für den Handel Währungen, hat es auch mit einigen zusätzlichen Risiken gekommen. Damit Währungen ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie einigermaßen stabile Wertpapiere sein und hochflüssig sein. Daher ist es wichtig, dass der Forex-Markt mit niedrigen Preisvolatilität flüssig bleiben. Wie alle Lebensbereiche bringt die neue Technologie viele Vorteile mit sich, bringt aber auch neue Risiken mit sich. Die Herausforderung für die Zukunft der algorithmischen Forex-Handel wird, wie man Veränderungen, die den Nutzen maximieren und gleichzeitig die Risiken zu reduzieren. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 Veröffentlichung, quotThe Allgemeine Theorie der Beschäftigung. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil eines economy039s Arbeitskräfte. Die Beteiligungsquote bezieht sich auf die Anzahl der Menschen, die sind. Als ein Führer in der algorithmischen Handelssystem-Design Amp-Implementierung bieten unsere Quants automatisierte Trading-Strategien für Day Trader amp Investoren. Verwenden Sie eines unserer algorithmischen Handelssysteme Wir bieten mehrere automatisierte Handelsstrategien, die unsere strengen Kriterien für die Freigabe an die Öffentlichkeit übergeben haben. Darüber hinaus haben wir algorithmische Handelssysteme zusammengestellt, die verschiedene Kombinationen der angebotenen Handelsalgorithmen nutzen. Unser Flagschiff automatisierte Futures-Trading-System, handelt alle sieben quantitativen Handel Algos in einem Versuch, besser zu diversifizieren Ihre Auto-Trading-Konto. Unsere algorithmische Trading-Software nutzt Finite-State-Maschinen amp Muster Anerkennung, um eine Black-Box-Trading-Lösung für die Verwendung mit einem Auto-Ausführung Broker oder Stand-alone-Nutzung der Tradestation-Plattform zu schaffen. Sehen Sie sich diese algorithmische Trading Tutorial auf unserem Flag-Schiff automatisierte Futures-Trading-System, die SampP Crusher. Vergleichen Sie Automated Trading Systems Die folgenden Daten basieren auf getesteten Daten aus kompilierten Tradestationsberichten. Diese Daten beinhalten nicht die 8220walk-forward8221 Ergebnisse, die seit der Veröffentlichung der Handelsalgorithmen für die Öffentlichkeit gesehen wurden. Da es sich um getestete Daten handelt, unterliegt es bestimmten Einschränkungen nach CFTC RULE 4.41 (unten). CFTC RULE 4.41: Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Performance-Ergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsprotokoll gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Da diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können diese Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zum Beispiel den Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt sind. Es wird nicht vertreten, dass ein solches Konto ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich ist. Optionen Back-Testing hat zahlreiche Einschränkungen aufgrund von Unbekannten über Prämie gesammelt während Live-automatisierten Handel. Wöchentliche Optionen auf den SampP 500 Emini Futures (ES) waren darüber hinaus nicht für den gesamten BackTest-Zeitraum verfügbar. Tatsächliche Verluste könnten größer sein als das, was gezeigt wird. Trading-to-Trade-Drawdowns basieren auf Back-Tests, die Einschränkungen hat. Unsere automatisierte Handelssoftware hilft, Ihre Gefühle vom Handel zu entfernen Mehrfache Handelsalgorithmen werden als Teil eines größeren algorithmischen Handelssystems gehandelt Jede algorithmische Handelsstrategie, die angeboten wird, hat verschiedene Stärken und Schwächen. Ihre Stärken und Schwächen werden anhand von drei potenziellen Marktzuständen identifiziert: Strong Up, Sideways amp Down Moving Markets. Die eiserne Kondorhandelsstrategie übertrifft in den seitwärts und oben bewegenden Märkten, während der Schatzanmerkungsalgorithmus in abwärts bewegenden Märkten hervorhebt. Basierend auf dem Back-Testing wird erwartet, dass der Momentum-Algorithmus bei aufstrebenden Märkten gut funktioniert. Kasse die folgende Sammlung von Videos, wo jeder Handel Algorithmus angeboten von unserem Lead-Entwickler überprüft wird. Die Stärken von jedem Handel algo wird zusammen mit it8217s Schwächen überprüft. Mehrere Arten von Trading-Strategien werden in unserer automatisierten Trading-Software verwendet Tag Trades eingegeben werden amp am selben Tag, während Swing Trades wird ein längerfristiger Handel auf der Grundlage der Erwartungen für die SampP 500 Trend höher oder niedriger in der Zwischenzeit Trend. Optionen Trades werden auf die SampP 500 Weekly Optionen auf Futures, die in der Regel am Montag und halten bis Friday8217s Ablaufdatum platziert. Swing-Trading-Algorithmen Die folgenden Algorithmen setzen richtungsabhängige Swing-Trades auf die SampP 500 Emini Futures (ES) und die Ten Year Note (TY). Sie werden in mehrfachen Handelssystemen verwendet, die wir anbieten, um die längerfristigen Trends zu nutzen, die unsere Marktvorhersagealgorithmen erwarten. Momentum Swing Trading-Algorithmus Die Momentum Swing Trading-Strategie platziert Swing Trades auf den Emini SampP Futures und nutzt die Marktkonditionen, die darauf hindeuten, dass eine Zwischenfrist höher steigt. Dieser Handelsalgorithmus wird in zwei Handelssystemen verwendet, die wir anbieten: Der SampP Crusher v2 amp ES TY Futures. Zehn-Jahres-Schatzanweisungs-Algorithmus Die Treasury Note (TY) - Trading-Strategie stellt die Swing-Geschäfte auf dem Zehnjahresnotiz (TY). Da die TY typischerweise umgekehrt zu den breiteren Märkten führt, schafft diese Strategie einen Swing-Handel, der ähnlich dem Kurzschließen des SampP 500 ist. Dieser T-Note-Algo hat positive Erwartungen für sich abschwächende Marktbedingungen. Dieses Paket wird in drei Autotrading-Systemen angeboten: Der SampP Crusher v2. ES TY Futures amp Der bärige Trader. Day Trading Algorithmen Die folgenden Algorithmen setzen Tagestrades auf die SampP 500 Emini Futures (ES). Sie werden in Mehrfachhandelssystemen eingesetzt, die wir anbieten, um kurzfristige Trends zu nutzen, die unsere Vorhersagealgorithmen erkennen. Sie treten fast immer in Trades während der ersten 20 Minuten, nachdem die Aktienmärkte eröffnet und wird vor den Märkten zu schließen. Day Trading Kurze Algorithmus Die Short Day Trading-Strategie Orte Tages-Trades auf dem Emini SampP Futures, wenn der Markt Schwäche am Morgen zeigt (bevorzugt eine große Lücke nach unten). Diese Tageshandelsstrategie wird in allen vier Handelssystemen gehandelt, die wir derzeit anbieten. Breakout Day Trading-Algorithmus Die Breakout Day Trading-Strategie setzt Tagesgeschäfte auf die Emini-SampP Futures, wenn der Markt Stärke zeigt am Morgen. Diese Strategie wird in drei Handelssystemen gehandelt: Der SampP Crusher v2. ES TY Futures amp Der Tageshändler. Morning Gap Day Trading-Algorithmus Die Morning Gap Day Trading-Strategie legt Short-Day-Trades auf die Emini SampP Futures, wenn der Markt eine große Lücke hat, gefolgt von einer kurzen Zeit der Schwäche. Diese Handelsstrategie wird in allen vier Handelssystemen gehandelt, die wir anbieten. Optionen Handel Algorithmen Die folgenden Optionen Handel Algorithmen sammeln Premium auf der SampP 500 Emini Weekly Options (ES). Sie werden in den mehrfachen Handelssystemen verwendet, die wir anbieten, um von der Seite zu profitieren, unten amp herauf bewegliche Marktzustände. Ein Vorteil für den Handel Optionen mit unseren algos ist, dass sie in einem automatisierten Handelsumfeld mit einem der Auto-Ausführung Makler unterstützt werden. Iron Condor Optionen Trading-Algorithmus Die Iron Condor Trading-Optionen Trading-Strategie ist perfekt für die Person, die ein höheres Back-getestet pro Trade gewinnt oder will einfach nur sammeln Premium auf den SampP 500 Emini Futures durch den Verkauf von Iron Condors. Wenn unsere Algorithmen einen seitwärts oder nach oben driftenden Marktzustand erwarten, wird dieses System einen eisernen Kondorhandel schaffen. Diese Strategie wird in einem unserer Trading-Systeme verwendet: The SampP Crusher Covered Anrufe Optionen-Algorithmus Die Covered Call Optionen Trading-Strategie verkauft aus Geld abgedeckt Anrufe gegen die Momentum-Algorithmen Long ES Swing Trades, um Premium zu sammeln und zu minimieren Verluste sollte der Markt bewegen Gegen unsere Momentum-Algorithmus-Position. Beim Handel mit dem Momentum Swing Trading Algorithmus - wie es bei den SampP Crusher AMP ES TY Futures Trading Systems der Fall ist - entsteht eine abgedeckte Callposition. Wenn sie im Bearish Trader Trading System gehandelt werden, werden die Anrufe ohne Deckung verkauft und sind deshalb nackt kurz. In beiden Fällen 8211 als Stand-Algorithmus 8211 führt es gut in seitwärts und rückläufigen Marktbedingungen. Diese Optionen-Strategie wird in drei unserer Handelssysteme verwendet: Der SampP Crusher, ES TY Futures amp Der Bearish Trader Während jede dieser Trading-Strategien eigenständig gehandelt werden kann, werden sie am besten in einer breiteren Sammlung von Handelsalgorithmen 8211, wie in gesehen, gehandelt Einem unserer automatisierten Handelssysteme wie dem SampP Crusher. Was trennt algorithmischen Handel von anderen technischen Handelstechniken In diesen Tagen scheint es, wie jeder hat eine Meinung zu Technischen Techniken. Kopf Verstärker Schultern Muster, MACD Bullish Kreuze, VWAP Divergenzen, die Liste geht weiter und weiter. In diesen Video-Blogs, unser Lead-Design-Ingenieur analysiert ein paar Beispiele für Trading-Strategien gefunden online. Er nimmt ihre Trading-Tipps. Codes es und führt eine einfache Back-Test zu sehen, wie effektiv sie wirklich sind. Nach der Analyse ihrer anfänglichen Ergebnisse optimiert er den Code, um zu sehen, ob ein quantitativer Ansatz zum Handel die ersten Ergebnisse verbessern kann. Wenn Sie neu im algorithmischen Handel sind, werden diese Video-Blogs sehr interessant sein. Unser Designer nutzt Finite-State-Maschinen zu kodieren diese grundlegenden Handelstipps. Wie Algorithmic Trading unterscheiden sich von traditionellen technischen Handel Einfach ausgedrückt, erfordert Algorithmic Trading Präzision und gibt ein Fenster in ein Algorithmus-Potenzial auf der Grundlage von Back-Tests, die Einschränkungen hat. Suche nach freien Algorithmic Trading Tutorial amp How To Videos Sehen Sie sich mehrere pädagogische Video-Präsentationen von unserem Lead-Designer auf algorithmischen Handel ein Video über unsere Algorithmic Trading Design Methodologie und ein Algorithmic Trading Tutorial enthalten. Diese kostenlose Videos bieten algorithmische Trading-Kodierung Beispiele und führen Sie zu unserem Ansatz des Handels der Märkte mit Hilfe der quantitativen Analyse. In diesen Videos werden Sie sehen, viele Gründe, warum automatisierte Handel abhebt, um zu helfen, Ihre Emotionen aus dem Handel zu entfernen. AlgorithmicTrading. net bietet Handelsalgorithmen basierend auf einem Computer-System, das auch für den Einsatz auf einem Personal Computer zur Verfügung steht. Alle Kunden erhalten die gleichen Signale innerhalb eines gegebenen Algorithmus-Pakets. Jeder Rat ist unpersönlich und nicht auf eine bestimmte Person einzigartige Situation zugeschnitten. AlgorithmicTrading. net, und seine Grundsätze, sind nicht verpflichtet, sich bei der NFA als CTA und öffentlich behaupten, diese Befreiung. Informationen, die online oder per E-Mail verteilt werden, wurden NICHT von staatlichen Stellen überprüft, sondern auch von getesteten Berichten, Aussagen und anderen Marketingmaterialien. Beachten Sie dies vor dem Kauf unserer Algorithmen. Für weitere Informationen über die Befreiung, die wir behaupten, besuchen Sie bitte die NFA-Website: nfa. futures. org nfa-registration cta index. html. Wenn Sie professionelle Beratung benötigen, die für Ihre Situation einzigartig ist, wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Makler CTA. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Commodity Futures Trading Commission Futures-Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures-Märkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf von Futures. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erlangen wird, wie die auf dieser Website oder auf Berichten beruhen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Sofern nicht anders angegeben, gelten alle auf dieser Website und in unseren Videos gesendeten Rücksichten als hypothetische Leistung. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TÄTIGKEITSHANDEL GELTEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTE ODER EINEN BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ZUR VERFOLGUNG VON HANDELSVERLUSTEN ZU VERSTEHEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können, nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden. Mit Ausnahme der Aussagen von Live-Konten auf Tradestation und Gain Capital sind alle Ergebnisse, Grafiken und Ansprüche, die auf dieser Website und in Video-Blogs und / oder Newsletter-E-Mails gemacht wurden, aus dem Ergebnis der Backtests unserer Algorithmen zu den angegebenen Daten . Diese Ergebnisse sind nicht von Live-Konten, die unsere Algorithmen handeln. Sie sind aus hypothetischen Konten, die Einschränkungen (siehe CFTC RULE 4,14 unten und Hypothetische Performance Haftungsausschluss oben). Die tatsächlichen Ergebnisse variieren, da simulierte Ergebnisse die Auswirkungen bestimmter Marktfaktoren unter oder überkompensieren können. Darüber hinaus nutzen unsere Algorithmen Backtesting Handels Listen und Berichte zu erzeugen, die den Nutzen der Hinter Sicht hat. Während back-getestet Ergebnisse haben spektakuläre Renditen, sobald Schlupf, Provision und Lizenzgebühren berücksichtigt werden, tatsächliche Renditen variieren. Die veröffentlichten maximalen Verluste werden am Ende eines Monats nach dem Abschluss des Monats erfasst. Des Weiteren basieren sie auf getesteten Daten (siehe Beschränkungen des Back-Tests unten). Tatsächliche Ziehungen könnten diese Werte überschreiten, wenn sie auf Live-Konten gehandelt werden. CFTC RULE 4.41 - Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter oder überkompensiert haben die Auswirkungen, wenn überhaupt, von bestimmten Markt Faktoren wie Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Keine Darstellung wird gemacht, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste zu erzielen, die denen gezeigt. Statements von unseren tatsächlichen Kunden geschrieben, die Algorithmen (algos) Handel umfassen Slippage und Transaktionskosten. Aussagen, die veröffentlicht wurden, werden nicht vollständig geprüft oder überprüft und sollten als Kundenaussagen betrachtet werden. Individuelle Ergebnisse variieren. Sie sind wirkliche Aussagen von den wirklichen Leuten, die unsere Algorithmen auf Autopilot handeln und so weit wir wissen, schließen Sie keine diskretionären Handel ein. Tradelisten auf dieser Website veröffentlicht sind auch Schlupf und Provision. Dies ist ausschließlich für Demonstration pädagogischen Zwecken. AlgorithmicTrading. net macht nicht kaufen, verkaufen oder halten Empfehlungen. Einzigartige Erfahrungen und vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Sie sollten mit Ihrem CTA oder Finanzvertreter, Broker-Händler oder Finanzanalytiker sprechen, um sicherzustellen, dass die Software-Strategie, die Sie nutzen, für Ihr Investment-Profil geeignet ist, bevor Sie in einem Live-Brokerage-Konto handeln. Alle hier aufgeführten Ratschläge und Anregungen sind nur für den Betrieb von automatisierter Software im Simulationsmodus vorgesehen. Trading Futures ist nicht jedermanns Sache und trägt ein hohes Risiko. AlgorithmicTrading. net, noch eines seiner Grundsätze, ist nicht als Anlageberater registriert. Alle Ratschläge sind unpersönlich und nicht auf eine bestimmte Person zugeschnitten. Der veröffentlichte Prozentsatz pro Monat basiert auf getesteten Ergebnissen (siehe Einschränkungen des Backtests oben) unter Verwendung des entsprechenden Pakets. Dies beinhaltet vernünftige Schlupf und Provision. Dies beinhaltet nicht die Gebühren, die wir für die Lizenzierung der Algorithmen, die je nach Konto Größe variiert. Weitere Informationen finden Sie in unserer Lizenzvereinbarung. 2016 AlgorithmicTrading. net Alle Rechte vorbehalten. Datenschutz-Bestimmungen